Анотація до роботи:

Кочура І.В. Оцінка та прогнозування впливу господарських ризиків на операційну діяльність вугільних шахт. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами. – Інститут економіки промисловості НАН України, Донецьк, 2006.

Дисертацію присвячено вирішенню важливої задачі щодо створення науково-методичних підходів до оцінки та прогнозування впливу факторів господарського ризику на основні результати операційної діяльності вугільних шахт.

Розглянуто суть і природа категорії «господарський ризик» з урахуванням специфіки вугільної галузі. Уточнено поняття «господарський ризик вугільного підприємства» з точки зору відхилення від встановлених параметрів його операційної діяльності.

У роботі адаптовано етапи управління господарськими ризиками до умов вугільних шахт. Запропоновано класифікацію господарських ризиків у вугільній промисловості для їх ефективного аналізу. У результаті якісного аналізу господарських ризиків ідентифіковано ризикові ситуації, які оцінено за можливістю їх виникнення і за вагомістю. На основі ідентифікації ризикових ситуацій і факторів, що їх обумовлюють, виявлено причинно-наслідкові зв’язки впливу факторів господарського ризику на основні результати операційної діяльності вугільних підприємств. Розроблено нейросітьову модель оцінки і прогнозування впливу факторів господарського ризику на основні результати операційної діяльності вугільних шахт. Модель дозволяє знизити невизначеність впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища та підвищити якість планування на шахтах. На основі нейросітьової моделі за допомогою аналізу чутливості визначено фактори господарського ризику, які найбільше впливають на операційну діяльність вугільних підприємств. Для цих факторів запропоновано заходи щодо усунення або зниження їх впливу.

Розроблено метод кількісної оцінки ступеня ризику на основі кластеризації ризикових ситуацій за зонами ризику. В основу кластеризації покладено нову ознаку – різноманітність прояву сукупності факторів господарського ризику або показник ступеня ризику, який надає можливість визначити рівень виконання планових завдань на вугільній шахті з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх факторів.

Основні результати досліджень знайшли практичну реалізацію на вугільних шахтах ДП «Донецька вугільна енергетична компанія».

У дисертаційній роботі запропоновано теоретичне обґрунтування і вирішення актуальної науково-практичної задачі щодо створення науково-методичних підходів до оцінки і прогнозування впливу господарських ризиків на операційну діяльність вугільних шахт. Розв'язання цієї задачі полягає у встановленні взаємозв'язку між факторами ризику та основними результатами операційної діяльності вугільних підприємств.

Основні висновки та результати дослідження зводяться до такого.

1. Розглянуто сутність категорії «ризик» і основні підходи до його визначення, а також суть і природа господарського ризику з урахуванням специфіки вугільної галузі. Уточнено поняття «господарський ризик вугільного підприємства», яке розглядається як результат відхилення від встановлених параметрів його операційної діяльності, що обумовлюється гірничо-геологічними умовами, рівнем надійності технічної бази виробництва та матеріально-технічного постачання, укомплектованості штату робітників основних професій, зміни цін на сировину, матеріали та послуги й іншими внутрішніми та зовнішніми факторами.

2. Адаптовано етапи управління господарськими ризиками до умов вугільних шахт. На етапі якісної оцінки господарських ризиків конкретизовано дії щодо їх ідентифікації. Це комплексний аналіз різних форм звітності вугільних підприємств та експертне опитування вітчизняних фахівців. Кількісна оцінка полягає у встановленні взаємозв’язку між факторами господарського ризику й основними результатами операційної діяльності вугільних шахт і визначенні ризику.

3. Обґрунтовано найбільш прийнятні підходи до оцінки ризику для використання у вугільній галузі. Це статистичний та експертний методи, аналіз доцільності витрат, а також імітаційне моделювання, за допомогою якого було запропоновано підхід до оцінки ризику при розрахунку валового прибутку (збитку) на вугільних шахтах з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх факторів. Встановлено, що основним недоліком цих методів є відсутність або поверховий аналіз факторів ризику, без якого важко пропонувати будь-які методи, що знижують вплив ризиків. Для виконання поставленої у роботі задачі було обумовлено використання методу нейросітьового аналізу, який дозволяє відтворювати надзвичайно складні залежності.

4. Запропоновано класифікацію господарських ризиків для вугільної промисловості на підставі аналізу й узагальнення класифікаційних ознак існуючих класифікацій для інших галузей і врахування особливостей вугільних підприємств. Поглиблено і розширено класифікаційну ознаку “за природою виникнення” з урахуванням галузевих, природних і кредитних ризиків.

5. Здійснено ідентифікацію господарських ризиків вугільних підприємств на основі аналізу різних форм їх звітності та з використанням методу експертного опитування. Ідентифіковано ризикові ситуації, які оцінено за можливістю їх виникнення та за вагомістю.

Виявлено причинно-наслідкові зв'язки впливу факторів ризику на основні результати операційної діяльності вугільних підприємств на основі ідентифікації ризикових ситуацій і факторів, що їх спричиняють. Визначено, що основними причинами можливого зниження результатів операційної діяльності вугільних шахт є організаційно-управлінські, природні, фінансові, політичні ризики і фактори, що їх спричиняють. До таких слід віднести: гірничо-геологічні умови, надійність матеріально-технічного постачання, рівень організації виробництва та праці, зростання цін на сировину та матеріали, зниження капітальних вкладень із бюджету та недосконалість законодавчої політики.

6. Розроблено нейросітьову модель оцінки і прогнозування впливу факторів господарського ризику на основні результати операційної діяльності вугільних шахт. Модель включає внутрішні та зовнішні фактори ризику та дозволяє їх проаналізувати і визначити ті, які найбільше впливають на операційну діяльність вугільних шахт. Це сприятиме підвищенню якості планування та стабільності функціонування вугільних підприємств. Модель було апробовано на шахтах ДП «Донецька вугільна енергетична компанія». Середня помилка прогнозу склала 15%. Це задовільно для практики з урахуванням того, що вихідні дані є за своєю природою стохастичними.

7. Розроблено метод кількісної оцінки ступеня ризику на основі кластеризації ризикових ситуацій за зонами ризику. В основу кластеризації покладено нову ознаку – різноманітність прояву сукупності факторів господарського ризику.

Запропонований метод дозволяє не тільки систематизувати ризикові ситуації за зонами ризику, але й оцінити комбінації факторів ризику вугільної шахти, що допоможе визначити рівень виконання планових завдань на вугільній шахті з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх факторів. Одержано оцінку ступеня ризику виконання планових показників по шахтах ДП «Донецька вугільна енергетична компанія».

8. Визначено фактори господарського ризику, які найбільше впливають на операційну діяльність вугільних шахт, на підставі аналізу чутливості. Відносно до рівня виконання плану видобутку – це надійність технічної бази виробництва, вплив гірничо-геологічних умов (без урахування фактора багатогазовості), зміна цін на сировину, матеріали та послуги і неукомплектованість штату робітниками основних професій. Стосовно до рівня виконання плану прибутку від реалізації вугілля до вищезазначених факторів можна додати рівень матеріально-технічного постачання. Факторами, які найбільше впливають на собівартість 1 т вугілля, є надійність технічної бази виробництва, порушення правил техніки безпеки та вплив гірничо-геологічних умов.

9. Запропоновано практичні рекомендації щодо усунення або зниження впливу господарських ризиків, які спрямовано на підвищення ефективності операційної діяльності вугільних підприємств. Основними є методи страхування, укладання довгострокових договорів зі споживачами, відмова від ненадійних партнерів, диверсифікованість видів діяльності, підвищення кваліфікації працівників і престижу шахтарської праці. Рекомендовано створення відділу ризик-менеджменту на рівні об'єднань з видобутку вугілля, а також вугільних шахт.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Кочура И.В. Выявление и классификация рисковых ситуаций при инвестировании средств в угольные предприятия // Економіка: проблеми теорії і практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2002. – Вип. 165. – С.69-75.

2. Худолей О.Г., Кочура И.В. Оценка возникновения рисковых ситуаций при инвестировании средств в угольные предприятия // Старопромислові регіони Західної і Східної Європи в умовах інтеграції. – Донецьк: ДонНУ. – 2003. – С.357-361.

Особистий внесок: визначено оцінку виникнення ризикових ситуацій на вугільних шахтах методом експертного опитування.

3. Кочура И.В. Анализ операционных рисков горных предприятий на основе оценки финансовой устойчивости // Економіка: проблеми теорії і практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2003. – Вип. 186. – Т.1. – С.37-40.

4. Шаповал С.Н., Овсянников В.П., Кочура И.В. Оценка риска при прогнозировании прибыли на угольных шахтах методом имитационного моделирования // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Економічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2004. – Вип. 82. – С. 146-153.

Особистий внесок: визначено закони розподілу місячного видобутку вугілля, ціни 1 т вугілля та на їх основі – закони розподілу прибутку вугільних шахт. Оцінено ризик при розрахунку валового прибутку (збитку) на вугільних шахтах з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх факторів.

5. Кочура И.В. Рисковые ситуации при инвестировании средств в угольные предприятия Донбасса: причины возникновения и их последствия // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2004. – Вип.190. – Т. 2. – С.484-489.

6. Кочура И.В. Мероприятия по нейтрализации и ограничению наиболее влиятельных факторов хозяйственного риска на угольных шахтах // Економіка і право. – 2005. – №4. – С. 32-40.

7. Кочура И.В. Оценка и прогнозирование влияния хозяйственных рисков на стабильность операционной деятельности угледобывающих шахт на основе нейросетевого подхода // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Економічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2005. – Вип. 97. – С.72-82.

8. Кочура И.В. Оценка степени влияния хозяйственного риска на операционную деятельность угольных шахт // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер.: Економічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2005. – Вип.100-2. – С.88-98.

9. Кочура І. Класифікація господарських ризиків на підприємствах вугільної промисловості // Схід. –2006. – №1. – С. 29-34.

10. Мартякова Е.В., Кочура И.В. Концептуальные подходы к управлению хозяйственными рисками на угольных предприятиях // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1. – Т.1. – С.15-21.

Особистий внесок: розроблено концепцію управління господарськими ризиками на вугільних шахтах на основі використання сучасних методів оцінки та прогнозування ризикових ситуацій.

Публікації в матеріалах конференцій

1. Kochura I. The forecast and estimation of risk situations occurrence while investing means in the coal enterprises of Donbass // Materials of the seventh annual EERC Students Research Conference «Ukrainian transition economy on the road to Europe» (October, 28-29, 2003). – К.: Нац. ун-т «Киево-Могилянская Академия», 2003. –С. 132-135.

2. Худолей О.Г., Кочура И.В. Оценка возникновения рисковых ситу-
   аций и определение их весомости на угольных предприятиях Донбасса // Матеріали II наук.-практ. конф. «Донбас –2020: наука і техніка – виробництву» (3-4 лют. 2004 р.). – Донецьк: ДонНТУ, 2004. – С. 916-920.

Особистий внесок: розраховано імовірність виникнення та вагомість ризикових ситуацій на вугільних шахтах за допомогою статистичних методів.

Статті в інших наукових виданнях

1. Худолей О.Г., Кочура И.В. Оценка важности экономических рисков горного предприятия // Вісті Донецького гірничого інституту. – Донецьк: ДонНТУ. – 2004. – С. 36-38.

Особистий внесок: визначено оцінку вагомості ризикових ситуацій на основі експертного опиту.

Навчальні посібники

1. Финансовые инвестиции (фонды, портфели, риски) / И.И. Гомаль, В.П. Овсянников, С.В. Подкопаев, И.В. Кочура. – Севастополь: Вебер, 2003. – 372 с.

Особистий внесок: моделювання фінансових ризиків.